國內(nèi)原油期貨上市將帶來哪些跨市套利機會?
一般而言，期貨跨市套利必須具備以下三個條件：期貨交割標的物的品質(zhì)相同或相近;期貨品種在兩個期貨市場的價格走勢具有很強的相關(guān)性;進出口政策寬松，商品可以在兩國自由流通。
以迪拜商品交易(DME)所為例，雙方的期貨合約標的都是中質(zhì)含硫原油，且有著共同的客戶基礎(chǔ)，是兩個可以完美跨市套利的機會。
如果在國內(nèi)原油期貨上市之初，國內(nèi)原油期價大幅高于迪拜原油期價，就會導致大量中東原油交割到中國市場，屆時就會產(chǎn)生買迪拜原油、賣國內(nèi)原油的套利機會;
相反，如果國內(nèi)原油期價大幅低于迪拜原油期價，那么買入保值需求就會被激發(fā)，屆時可以實施買國內(nèi)原油、賣迪拜原油的套利操作。
原油期貨跨市套利有什么風險?
但要注意的是，盡管跨市套利是一種較為穩(wěn)健的保值和投資方式，但依舊存在一定的風險因素。
首先，價差關(guān)系只在一定時間和空間內(nèi)具備相對穩(wěn)定性，這種穩(wěn)定性是建立在一定現(xiàn)實條件下的。一旦這種條件因稅率、匯率、貿(mào)易配額、運輸費用、生產(chǎn)水平等外部因素而被打破，或致價差偏離均值后缺乏“回歸性”。
此外，在行情劇烈變化時，因價格起伏波動太快，一些原本空間不大的套利在建倉或平倉時隨時都可能出現(xiàn)價格或者持倉數(shù)量的失誤，從而導致整個套利操作的混亂，直接影響和改變該次套利投資的結(jié)果。
當實際操作中出現(xiàn)不利的行情變動時，可采取對相關(guān)品種加倉、止損或蝶式套利的方法進行補救和頭寸保護。當虧損超過止損位時，可執(zhí)行止損策略;當虧損未到止損位，且行情處于區(qū)間震蕩狀態(tài)時，可視化為上有頂、下有底的區(qū)間波動，通過加倉攤平成本的方式來降低損失;當跨市套利兩個品種中的某一品種虧損過大時，可在投資配比中反方向持有與該虧損品種相關(guān)性較大的品種，從而對沖掉一定風險，防止虧損的進一步擴大，此時便構(gòu)成蝶式套利。
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